Introduction
L'estimation de la covariance est une tâche importante en analyse statistique. Dans ce laboratoire, nous comparerons deux méthodes d'estimation de la covariance : Ledoit-Wolf et OAS. Nous utiliserons des données distribuées selon une loi normale pour comparer l'erreur quadratique moyenne estimée de ces deux méthodes.
Conseils sur la machine virtuelle
Une fois le démarrage de la machine virtuelle terminé, cliquez dans le coin supérieur gauche pour basculer vers l'onglet Carnet de notes pour accéder au carnet Jupyter pour pratiquer.
Parfois, vous devrez peut-être attendre quelques secondes pour que le carnet Jupyter ait fini de charger. La validation des opérations ne peut pas être automatisée en raison des limitations du carnet Jupyter.
Si vous rencontrez des problèmes pendant l'apprentissage, n'hésitez pas à demander à Labby. Donnez des commentaires après la session, et nous résoudrons rapidement le problème pour vous.